¿Qué es el trading algorítmico y cómo funciona?

El trading algorítmico es un proceso para ejecutar órdenes utilizando instrucciones de negociación automatizadas y preprogramadas para tener en cuenta variables como el precio, el momento y el volumen. El uso de algoritmos en la negociación aumentó tras la introducción de los sistemas de negociación informatizados en los mercados financieros estadounidenses durante la década de 1970. Veamos en qué consiste el trading algorítmico, cómo aplicarlo en nuestra operativa y qué ventajas y desventajas presenta.

¿Qué es el trading algorítmico?

El trading algorítmico es un proceso para ejecutar órdenes utilizando instrucciones de negociación automatizadas y preprogramadas para tener en cuenta variables como el precio, el momento y el volumen. Un algoritmo es un conjunto de instrucciones para resolver un problema. Los algoritmos informáticos envían al mercado pequeñas porciones del orden completo a lo largo del tiempo. El trading algorítmico utiliza fórmulas complejas, combinadas con modelos matemáticos y supervisión humana, para tomar decisiones de compra o venta de valores financieros en una bolsa. Los traders algorítmicos suelen utilizar tecnología de negociación de alta frecuencia, lo que puede permitir a una empresa realizar decenas de miles de operaciones por segundo. El trading algorítmico puede utilizarse en una amplia variedad de situaciones, como la ejecución de órdenes, el arbitraje y las estrategias de negociación de tendencias.

¿Para qué sirve el trading algorítmico?

El escritor Michael Lewis llamó la atención del público sobre el trading algorítmico de alta frecuencia cuando publicó el éxito de ventas Flash Boys, que documentaba la vida de los operadores y empresarios de Wall Street que ayudaron a crear las empresas que llegaron a definir la estructura de la negociación electrónica en Estados Unidos. El uso de algoritmos en la negociación aumentó tras la introducción de los sistemas de negociación informatizados en los mercados financieros estadounidenses durante la década de 1970. En las décadas siguientes, las bolsas mejoraron sus capacidades para aceptar la negociación electrónica y, en 2009, más del El 60% de todas las operaciones en Estados Unidos se ejecutaban por ordenador.

Estrategia de trading algorítmico aplicada en Tradingview. Fuente: Tradingview.

Ejemplo de uso de trading algorítmico

Para poner un ejemplo, nos ayudará la inteligencia artificial. Si le escribimos un mensaje a ChatGPT nos puede ayudar a elaborar un código de EditorPine que podremos incorporar seguidamente a Tradingview. Cabe destacar que no es tan sencillo como parece, dado que Editor Pine puede generarnos errores que GPT no entiende.

Ejemplo de uso de ChatGPT para elaborar una estrategia de trading algorítmico. Fuente: ChatGPT.

Ventajas y desventajas del trading algorítmico

+ El trading algorítmico permite una ejecución más rápida y sencilla de las órdenes, lo que la hace atractivo para las bolsas. A su vez, esto significa que los traders e inversores pueden obtener beneficios rápidamente a partir de pequeños cambios en el precio. La estrategia de scalping suele emplear algoritmos porque implica la compra y venta rápida de valores a pequeños incrementos de precio. – La velocidad de ejecución de las órdenes, una ventaja en circunstancias normales, puede convertirse en un problema cuando varias órdenes se ejecutan simultáneamente sin intervención humana. Otra desventaja del trading algorítmico es que la liquidez, que se crea mediante órdenes rápidas de compra y venta, puede desaparecer en un momento, eliminando la posibilidad de que los traders se beneficien de los cambios de precios.